Алгоритмічна торгівля та тонкощі функціонування на ринку

Алгоритмічна торгівля, вона ж алгоритмічний трейдинг — торгівля, що здійснюється завдяки різному програмному забезпеченню. Самі програми використовують для відстеження виконання різних критеріїв, яких відносять обсяг торгів, ціну товару, час проведення угоди тощо. Використання подібних алгоритмів дозволяє здійснювати торгівлю чи трейдинг без відстеження чи втручання оператора.

Торгівля за заданими алгоритмами активно використовується різними фондами, інвестиційними банками, пенсійними фондами та іншими великими компаніями. Використання алгоритмічної торгівлі дозволяє знизити кількість гравців на ринку, знижуючи тиск та мінімізуючи можливі ризики для кожного з трейдерів.

Особливості та тонкощі торгівлі за алгоритмами

Програми, що використовуються, прораховують ймовірність зростання або зниження котирувань в заздалегідь розрахованому напрямку. У процесі підрахунків використовуються дані за минулі місяці та враховуються фактори, що впливали на рухи котирувань. За рахунок того, що ринок торгівлі знаходиться в постійному русі, розробники алгоритмів постійно відстежують різні фактори, які так чи інакше здатні вплинути на торги. Додатково ведеться облік та прогноз їхнього прояву надалі.

Додатково підбираються правила для торгівлі:

• генетичний, у якому комп’ютерні алгоритми розробляються певними комп’ютерними системами;
• ручний, при якому використовується науковий підхід, який враховує актуальні математичні та фізичні моделі;
• автоматичний, для якого використовуються різні програми для одночасного оброблення великого обсягу інформації, а також створення необхідних умов для тестування.

Залежно та умовами використання застосовують різні алгоритми. Під алгоритмом розуміється комплект заздалегідь прописаних інструкцій, що підбираються для вирішення того чи іншого завдання. Для трейдингу використовують виключно потужні комп’ютери. І для полегшення поставленого завдання визначається кілька стратегій і типів алгоритму:

• статистична ймовірність — використовує різні торгові можливості, що виникали раніше у процесі історичного розвитку ринку;
• автоматичні страхування даних — у такому разі створюється відразу зведення правил, за яких кожен трейдер мінімізує ризики у процесі торгівлі;
• алгоритми для автоматичного виконання — використовується для постановки та відстеження виконання різноманітних завдань, пов’язаних із закриттям та відкриттям різних угод;
• забезпечення прямого доступу до ліквідності — використовується для визначення самого шляху для проведення угоди у конкретному напрямку.

При цьому не варто забувати про можливі ризики алгоритмічної торгівлі, актуальні як для індивідуального учасника ринку, так і для цілої групи. Найчастіше користувачі стикаються з технічними збоями, які призводять до зриву угод.

Не варто забувати і про можливість різкого стрибка волатильності на окремі котирування. Найчастіше це пояснюється збоями у роботі алгоритмів. Деякі програми також здатні маніпулювати цінами на активи – швидко знижувати чи знижувати котирування акцій конкретних компаній чи окремих груп товарів.